Название: Банковский менеджмент, ориентированный на доход. Измерение доходности и риска в банковском бизнесе
Автор(ы): Штефан Кирмсе, Хеннер Ширенбек, Михаэль Листер
Издательство: "Олимп-Бизнес", — 2019
Описание:
Оригинал (нем.): "Ertragsorientiertes Bankmanagement: Band 1: Messung von Rentabilität und Risiko im Bankgeschäft" von Henner Schierenbeck, Michael Lister, Stefan Kirmße
В настоящем учебнике представлена инновационная концепция банковского менеджмента, ориентированного на доход, охватывающая сегодня все основные сферы банковского контроллинга.
Вопросы банковского контроллинга, связанные с изменением прибыльности банковского бизнеса и его рисков, впервые изложены системно и предельно доступно. В последние годы решающее влияние на рынок денег и капиталов оказывали мировой финансовый кризис и кризис в еврозоне. Несмотря на то, что модели рисков в значительной степени подвергались математизации, избежать ошибок в оценке рисков и использовании финансовых инструментов всё же не удалось. Большое число банкротств банков в мире и действия по спасению финансовых институтов, предпринятые некоторыми правительствами, привели к существенному снижению уровня доверия к банковской системе. Эта ситуация затронула различные элементы банковского контроллинга.
Наряду с задачами и инструментами банковского контроллинга, внедрения его в банковскую организацию, а также дуальной моделью управления в книге приведены основные характеристики современного банковского контроллинга, охвачены аспекты расчета результатов деятельности банка, важные для принятия решений. Отражены методы измерения рисков (в первую очередь — метода VaR (Value at Risk)), вопросы измерения кредитных рисков на уровне отдельных сделок и кредитных портфелей, расчет риска изменения курсов акций и валютного риска. В заключение рассматриваются инновационные подходы к калькуляции операционного риска и риска ликвидности.
Содержание:
- Предисловие
- Введение. Контроллинг как концепция интегрированного банковского менеджмента, ориентированного на доход
- Глава 1. Задачи, структура и принципы банковского контроллинга
- А. Задачи и инструменты контроллинга в банках
- I. Куб задач в банковском контроллинге
- II. Инструменты и методы банковского контроллинга
- Б. Интеграция контроллинга в организационную структуру банка
- I. Формирование органов контроллинга
- II. Требования к сотрудникам контроллинга
- III. Процесс внедрения контроллинга
- В. Дуальная модель управления как основной элемент управления банком
- I. Измерения интегрированной модели управления
- II. Комплексные инструменты дуальной модели управления
- III. Границы интегрированной модели управления
- Глава 2. Функции и компоненты калькуляции банковских сделок
- А. Требования к расчету доходности банковских сделок
- I. Требования к марже с учетом ориентации на управление
- II. Схема ступенчатого расчета маржинальной прибыли
- Б. Компоненты расчета маржинальной прибыли
- I. Вычисление доходности сделки
- II. Расчет нормативной стоимости рисков на основе «принципа страхования»
- III. Расчет нормативных операционных затрат
- В. Интеграция дохода от сделок за счет клиента в общий доход банка
- I. Систематизация доходов, связанных с отдельными сделками
- II. Компоненты дохода банка как единого целого, или доход от риска
- III. Результат производственной деятельности
- IV. Накладные расходы
- Глава 3. Виды рисков в банковской деятельности и их количественная оценка
- А. Риск-контроллинг в концепции банковского управления, ориентированного на доход
- I. Разграничение категорий рисков
- II. Количественная оценка риск-потенциала всего банка
- Б. Подходы к количественной оценке рисков
- I. Внутренние модели и регуляторные концепции
- II. Внутрибанковские подходы к измерению рисков с помощью концепции VaR
- IV. Риск изменения курса акций
- V. Операционный риск
- В. Количественная оценка отдельных видов рисков
- I. Кредитный риск
- II. Внутрибанковские подходы к измерению рисков с помощью концепции VaR
- III. Анализ альтернативных показателей риска
|
